- Risikomanagement / Gesamtbanksteuerung
Vom Risikomanagement zur Gesamtbanksteuerung
Vom Risikomanagement zur Gesamtbanksteuerung
Im Zuge der Umsetzung der MARisk und Basel II haben Kreditinstitute in den letzten Jahren eine Vielzahl von neuen Verfahren und Anwendungen zum Risikomanagement eingeführt. Zusätzlich zur Umsetzung dieser gesetzlichen Anforderungen existieren in der Regel diverse Verfahren zur Umsetzung bankinterner Anforderungen an das Risikomanagement und Controlling. Die Konsolidierung dieser Verfahren und die Weiterentwicklung des Risikomanagements zu einer integrierten Gesamtbanksteuerung stellt eine zentrale Herausforderung für die nächsten Jahre dar.
Die Lösung
Entscheidende Funktionalitäten sind die Ermittlung der Risikotragfähigkeit und der Aufbau eines einheitlichen widerspruchsfreien Datenhaushalts.
In einer Bestandsaufname werden zunächst bestehende Verfahren und Anwendungen analysiert. Auf Basis dieser Analyse werden Redundanzen sowie Defizite identifiziert. Die vorhandenen Komponenten werden abgeglichen und aufeinander abgestimmt. Redundante Teile werden zusammengefügt und eine konsolidierte Datenhaltung aufgebaut. In Kenntnis der ermittelten Risikotragfähigkeit, des freien Eigenkapitals, und ermittelter Risikobewertungen (erwartete und unerwartet Verluste, LGD, PD, Risk Adjusted Pricing) wird ein Modell umgesetzt, um die Risikotragfähigkeit optimal in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern einsetzen zu können. Geeignete Analyse- und Reporting-Funktionen garantieren jederzeit optimale Transparenz und Controllingmöglichkeiten.
Die Berater von ITGAIN bringen hier ihre fachliche Expertise, methodische Sicherheit und das pragmatische Gespür für wirtschaftliche Lösungen ein, um gemeinsam mit dem Kunden die optimale Lösung zu erarbeiten.
In einer Bestandsaufname werden zunächst bestehende Verfahren und Anwendungen analysiert. Auf Basis dieser Analyse werden Redundanzen sowie Defizite identifiziert. Die vorhandenen Komponenten werden abgeglichen und aufeinander abgestimmt. Redundante Teile werden zusammengefügt und eine konsolidierte Datenhaltung aufgebaut. In Kenntnis der ermittelten Risikotragfähigkeit, des freien Eigenkapitals, und ermittelter Risikobewertungen (erwartete und unerwartet Verluste, LGD, PD, Risk Adjusted Pricing) wird ein Modell umgesetzt, um die Risikotragfähigkeit optimal in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern einsetzen zu können. Geeignete Analyse- und Reporting-Funktionen garantieren jederzeit optimale Transparenz und Controllingmöglichkeiten.
Die Berater von ITGAIN bringen hier ihre fachliche Expertise, methodische Sicherheit und das pragmatische Gespür für wirtschaftliche Lösungen ein, um gemeinsam mit dem Kunden die optimale Lösung zu erarbeiten.
Nutzen für den Anwender
Transparente Risiken: Risiken und Ertragsmöglichkeiten werden transparent und können objektiv gegenübergestellt und bewertet werden. Eventuelle Verluste können abgesichert werden.
Umsetzbarkeit von Marktstrategien: Festgelegte Marktstrategien können besser umgesetzt werden. Eine Anpassung an Marktveränderungen ist schneller möglich.
Erträge optimieren: Risiken können gezielt eingegangen und Erträge optimiert werden.
Umsetzbarkeit von Marktstrategien: Festgelegte Marktstrategien können besser umgesetzt werden. Eine Anpassung an Marktveränderungen ist schneller möglich.
Erträge optimieren: Risiken können gezielt eingegangen und Erträge optimiert werden.
Beispielprojekte / Referenzen
Ansprechpartner:
Per Stricker
+49 511 9666 - 817
Risikomanagement@itgain.de
